El sesgo no se elimina. Se audita antes de operar.
Toda la arquitectura de la teoría financiera clásica descansa en un supuesto: que el decisor evalúa probabilidades y utilidades de forma consistente. Cinco décadas de evidencia experimental muestran que no lo hace, ni el inversionista minorista, ni el gestor profesional, ni el comité de inversión de una institución con miles de millones bajo administración.
Este curso trabaja la economía del comportamiento como disciplina aplicada a la decisión financiera real. Se estudian las heurísticas y los sesgos con su evidencia original, representatividad, disponibilidad, anclaje, exceso de confianza, aversión a la pérdida, contabilidad mental, no como catálogo de curiosidades, sino identificando en qué punto del proceso de inversión aparece cada uno y qué error concreto produce.
El eje formal es la teoría prospectiva: la función de valor asimétrica, la ponderación no lineal de probabilidades y el efecto de encuadre. A partir de ahí se examina la elección intertemporal, descuento hiperbólico, preferencias inconsistentes en el tiempo, y sus implicaciones para el ahorro, la construcción de portafolios de largo plazo y el diseño de esquemas de pensiones.
La última parte lleva el marco al mercado: sesgos en la formación de precios, sentimiento, momentum y reversión, burbujas y comportamiento de manada.
Cierra con lo que hace útil al curso: protocolos concretos de auditoría de sesgos, listas de verificación, premortem, registro de decisiones, diseño de comités, para reducir el error sistemático en la institución del participante.
Aplicar los principios de la economía del comportamiento a la toma de decisiones financieras reales: identificar los sesgos que operan en cada etapa del proceso de inversión, comprender su formalización en la teoría prospectiva y la elección intertemporal, e implementar protocolos que reduzcan el error sistemático.
Sofía Corona es Licenciada y Maestra en Economía Aplicada con mención honorífica por el ITAM, donde imparte microeconomía, con agenda de investigación en economía conductual y bienestar.
Cada sesgo se ubica en una etapa concreta del proceso de inversión y se asocia a un error medible.
Función de valor asimétrica, ponderación de probabilidades y encuadre, con su evidencia original.
Descuento hiperbólico y preferencias inconsistentes: base conceptual del diseño de pensiones.
Cómo el comportamiento agregado produce momentum, reversión y burbujas.
Medición del sentimiento de mercado y su valor predictivo real.
Cómo la estructura de una reunión determina la calidad de la decisión que produce.
Listas de verificación, premortem y registro de decisiones, listos para implementar.
La base experimental de la decisión bajo incertidumbre y sus límites.
Cuatro clases que cambian cómo se conducen las decisiones, no solo cómo se modelan.
Horario 19:00–21:30 hrs, hora de la Ciudad de México. Virtual Live sincrónico.
Licenciada y Maestra en Economía Aplicada con mención honorífica por el ITAM, donde imparte microeconomía básica e intermedia. Su agenda académica abarca desarrollo, pobreza, equidad, movilidad social, educación y migración, con énfasis en economía conductual y estudios de felicidad y bienestar. Ha cursado programas sobre la ciencia de la felicidad y el bienestar en la Universidad de California, Berkeley, y en Yale. Certificada como instructora de Mindfulness. En RiskMathics conecta heurísticas y sesgos, teoría prospectiva y elección intertemporal con la decisión de inversión.
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